[1]王博,郭书东,傅安瑞.基于GAN场景生成的多目标投资组合研究[J].江南大学学报人文社会科学版,2020,19(06):100-111.
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基于GAN场景生成的多目标投资组合研究()
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《江南大学学报》人文社会科学版[ISSN:1671-6973/CN:32-1665/C]

卷:
第19卷
期数:
2020年06期
页码:
100-111
栏目:
经济学·管理学
出版日期:
2020-12-28

文章信息/Info

作者:
王博; 郭书东; 傅安瑞
南京大学 工程管理学院
关键词:
font-size: 12pt; ">投资组合;  sans-serif;  font-size: 12pt; "> font-size: 12pt; ">生成对抗网络;  sans-serif;  font-size: 12pt; "> font-size: 12pt; ">场景生成;  sans-serif;  font-size: 12pt; "> font-size: 12pt; ">多目标优化
文献标志码:
A
摘要:

投资组合旨在通过分散资产到数个证券上，从而达到提高收益并降低风险的目的。现阶段，随着人工智能技术的快速发展，传统的投资组合优化方式正在不断发生改变。生成对抗网络是近年来提出的一种深度学习模型，具备强大的数据生成能力。文章首先采用生成对抗网络产生证券未来收益的多个场景，在此基础上，构建基于收益率最大化和风险值最小化的多目标投资组合模型；其次，通过引入竞争学习机制，改进经典的多目标遗传算法，对模型进行求解；最后，基于真实股市数据对所提模型、算法的有效性进行了验证。

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更新日期/Last Update: 2021-03-10