[1]彭承亮,何启志,戴翔.我国黄金期货市场风险测度——基于EGARCH-POT模型的VaR与CVaR研究[J].江南大学学报人文社会科学版,2017,16(06):91-97.
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我国黄金期货市场风险测度——基于EGARCH-POT模型的VaR与CVaR研究
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《江南大学学报》人文社会科学版[ISSN:1671-6973/CN:32-1665/C]

卷:
第16卷
期数:
2017年06期
页码:
91-97
栏目:
经济学·管理学
出版日期:
2017-11-20

文章信息/Info

作者:
彭承亮; 何启志; 戴翔
文献标志码:
A
更新日期/Last Update: 2021-03-10